PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с AIOO

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.64% у AIOO.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.14%.

CPSD

1 день
0.25%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.31%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и AIOO

2026 (YTD)2025
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		1.36%4.96%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		1.14%2.67%

Корреляция

Корреляция между CPSD и AIOO составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с VOOCPSD с SPXTCPSD с SPYCPSD с RSPCPSD с SPLVCPSD с SPHQCPSD с BAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с ZOCTAIOO с EAPRAIOO с DMAXAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Доходность на риск

CPSD vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

2.43

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CPSD и AIOO

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSDAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-0.74%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSDAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

2.00%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

2.00%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

2.00%

+1.54%

Сравнение комиссий CPSD и AIOO

CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и AIOO

Ни CPSD, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов