Сравнение CPSD с AIOO
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSD returned 7.76% vs 5.20% for AIOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.52%.
CPSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.98% | 4.92% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.52% | 2.65% |
Correlation
The correlation between CPSD and AIOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between CPSD and AIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CPSD
AIOO
Сравнение CPSD c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSD | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 7.05 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | 20.36 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSD и AIOO
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -0.74% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.74% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.18% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.26% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и AIOO
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 0.55%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.66% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.42% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 2.06% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.05% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.05% | +1.28% |
Сравнение комиссий CPSD и AIOO
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и AIOO
Ни CPSD, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSD and AIOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOO has higher volatility (0.66%) compared to CPSD (0.55%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs AIOO's -0.74%.
On 1-year performance, CPSD leads with 7.76% vs 5.20% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 7.76% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
CPSD and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Allianz. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.64% for AIOO.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор