Сравнение CPSD с AIOO
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 4.96% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between CPSD and AIOO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CPSD
AIOO
Сравнение CPSD c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 2.79 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и AIOO
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -0.74% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.17% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.99% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 1.99% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 1.99% | +1.42% |
Сравнение комиссий CPSD и AIOO
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и AIOO
Ни CPSD, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSD and AIOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
CPSD and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Allianz. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор