Сравнение CPSD с EAPR
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSD управляется активно, а EAPR пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 25.42% у EAPR. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. CPSD взимает 0.69% в год против 0.89% у EAPR.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и EAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.19%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.19% | 14.80% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и EAPR составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. EAPR — Ранг доходности на риск
CPSD
EAPR
Сравнение CPSD c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 4.10 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 8.39 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 2.27 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 17.73 | -10.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 72.60 | -38.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 4.10 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.52 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и EAPR
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -17.65% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.42% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.15% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.35% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и EAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.18% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 4.63% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 6.27% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 9.97% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 9.95% | -6.41% |
Сравнение комиссий CPSD и EAPR
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и EAPR
Ни CPSD, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.