PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPSD с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPSD и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.88%.


CPSD

1 день
0.11%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.13%
С начала года
3.55%
1 год
7.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.72%

CPSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.54%
С начала года
2.88%
1 год
5.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$86.71K$52.11K$42.51K
$90.94K$78.87K$159.89K

Сравнение доходности по годам CPSD и CPSM


Correlation

The correlation between CPSD and CPSM is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between CPSD and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

CPSD vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CPSD c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CPSDCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

10.74

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.17

40.71

-14.54

CPSD vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSD на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSD и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPSD и CPSM

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CPSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPSDCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-5.19%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.49%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.20%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.13%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и CPSM

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPSDCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

1.26%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.66%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.92%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

4.92%

-1.62%

Сравнение комиссий CPSD и CPSM

И CPSD, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и CPSM

Ни CPSD, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CPSD and CPSM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSD has higher volatility (0.66%) compared to CPSM (0.47%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs CPSM's -5.19%.

On 1-year performance, CPSD leads with 7.84% vs 5.23% for CPSM. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 7.84% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSD and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.

CPSD and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSD и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор