Сравнение CPSD с CPSM
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 11.17% у CPSM. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CPSM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.55%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.55% | 7.21% | 0.15% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и CPSM составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.61 |
Корреляция между CPSD и CPSM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.59 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CPSD
CPSM
Сравнение CPSD c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.12 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 5.43 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 2.28 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 5.42 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 64.32 | -30.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.52 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CPSM
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -5.19% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.76% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.21% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.15% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.70% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.19% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 3.61% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.25% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.25% | -1.71% |
Сравнение комиссий CPSD и CPSM
И CPSD, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CPSM
Ни CPSD, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.