Сравнение CPSD с CCEF
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPSD returned 7.84% vs 13.10% for CCEF. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSD charges 0.69%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
CPSD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.72%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $86.71K | $52.11K | $42.51K |
Сравнение доходности по годам CPSD и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 3.55% | 7.63% | 0.04% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | -4.34% |
Correlation
The correlation between CPSD and CCEF is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between CPSD and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CCEF — Ранг доходности на риск
CPSD
CCEF
Сравнение CPSD c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSD | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 1.70 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.17 | 7.25 | +18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CCEF
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -13.25% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -7.75% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.32% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.81% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CCEF
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 0.66%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.14% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 7.18% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 8.40% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 10.65% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 10.65% | -7.35% |
Сравнение комиссий CPSD и CCEF
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CCEF
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSD and CCEF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.14%) compared to CPSD (0.66%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, CCEF leads with 13.10% vs 7.84% for CPSD. On fees, CPSD is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 13.10% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSD is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 0.00% for CPSD.
CPSD is categorized as Defined Outcome, while CCEF is Dividend. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 2.74% for CCEF.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор