Сравнение CPSD с CBTA
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSD is actively managed, while CBTA is passively managed. Over the past year, CPSD returned 7.76% vs -33.55% for CBTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -23.93%.
CPSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -30.76%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.98% | 9.93% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.93% | 11.82% |
Correlation
The correlation between CPSD and CBTA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CBTA — Ранг доходности на риск
CPSD
CBTA
Сравнение CPSD c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSD | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.85 | +6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | -1.42 | +27.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CBTA
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -39.83% | +36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -39.83% | +38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.47% | +36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -15.12% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 23.63% | -23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CBTA
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 0.55%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 6.12% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 23.06% | -21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 29.35% | -26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 27.19% | -23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 27.19% | -23.86% |
Сравнение комиссий CPSD и CBTA
И CPSD, и CBTA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CBTA
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSD and CBTA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.12%) compared to CPSD (0.55%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs CBTA's -39.83%.
On 1-year performance, CPSD leads with 7.76% vs -33.55% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 7.76% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSD and CBTA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for CPSD.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор