Сравнение CPRT с TMUS
CPRT (Copart, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.60%/yr vs 16.53%/yr for TMUS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 17.60% против 16.53% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -36.47%
- 3 года*
- -11.02%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 17.60%
TMUS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам CPRT и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -8.27% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CPRT and TMUS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between CPRT and TMUS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.67B
TMUS:
$203.17B
CPRT:
$1.59
TMUS:
$9.41
CPRT:
19.28
TMUS:
19.59
CPRT:
1.49
TMUS:
0.30
CPRT:
6.45
TMUS:
2.28
CPRT:
3.38
TMUS:
3.64
CPRT:
$4.64B
TMUS:
$90.53B
CPRT:
$2.11B
TMUS:
$34.92B
CPRT:
$2.00B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CPRT
TMUS
Сравнение CPRT c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.62 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.04 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и TMUS
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -86.29% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -30.37% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.54% | -33.65% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.54% | -33.65% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.54% | -33.65% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.85% | -30.90% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -25.96% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 18.03% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и TMUS
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.86% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 19.23% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 25.08% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 23.93% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 26.09% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и TMUS
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.14% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и TMUS
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and TMUS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.95%) compared to TMUS (7.86%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор