Сравнение CPRT с CLH
CPRT (Copart, Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, CLH in Waste Management. Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 18.08%/yr for CLH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 20.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPRT имеют среднегодовую доходность 17.55%, а акции CLH немного впереди с 18.08%.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
CLH
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение доходности по годам CPRT и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 20.71% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between CPRT and CLH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between CPRT and CLH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
CLH:
$15.00B
CPRT:
$1.59
CLH:
$7.40
CPRT:
19.35
CLH:
38.27
CPRT:
1.49
CLH:
1.53
CPRT:
6.48
CLH:
2.50
CPRT:
3.39
CLH:
5.40
CPRT:
$4.64B
CLH:
$6.06B
CPRT:
$2.11B
CLH:
$1.81B
CPRT:
$2.00B
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. CLH — Ранг доходности на риск
CPRT
CLH
Сравнение CPRT c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.20 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.34 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 4.22 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 0.97 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и CLH
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -93.48% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -19.45% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -30.86% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -30.86% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -64.51% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -9.78% | -41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -32.91% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 6.16% | +16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и CLH
Copart, Inc. (CPRT) и Clean Harbors, Inc. (CLH) имеют волатильность 8.78% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 8.57% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 18.57% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 26.84% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 28.63% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 34.74% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и CLH
Ни CPRT, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и CLH
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and CLH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to CLH (8.57%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор