Сравнение CPRJ с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
CPRJ и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPRJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и SMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.18%.
CPRJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 1.07% | 5.04% | 1.23% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.18% | 8.01% | 1.02% |
Корреляция
Корреляция между CPRJ и SMAX составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPRJ и SMAX
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CPRJ
SMAX
Сравнение CPRJ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.82 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 4.65 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 4.19 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 20.24 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.82 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и SMAX
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -3.90% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.91% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.89% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.44% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.40% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и SMAX
Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) составляет 1.11%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.29% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.14% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 3.58% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.79% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.79% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и SMAX
CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |