PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPRJ с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPRJ и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPRJ показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.18%.


CPRJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.19%
1 год
11.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRJ и SMAX


Корреляция

Корреляция между CPRJ и SMAX составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.


Сравнение комиссий CPRJ и SMAX

CPRJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

CPRJ vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRJ c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPRJSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.82

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

4.65

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

4.19

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

20.24

-2.60

CPRJ vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRJ на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRJ и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPRJSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.55

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CPRJ и SMAX

Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и SMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CPRJSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-3.90%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.91%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.89%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.44%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.40%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRJ и SMAX

Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) составляет 1.11%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPRJSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.29%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.14%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

3.58%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

3.79%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

3.79%

+1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRJ и SMAX

CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.