Сравнение CPRJ с BNO
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CPRJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, CPRJ returned 9.60% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CPRJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
CPRJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам CPRJ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.94% | 5.04% | 4.75% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | -8.86% |
Correlation
The correlation between CPRJ and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between CPRJ and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. BNO — Ранг доходности на риск
CPRJ
BNO
Сравнение CPRJ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.38 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 5.17 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | 9.76 | +15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.14 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и BNO
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -87.06% | +80.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -17.87% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -10.29% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -40.17% | +39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 9.45% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и BNO
Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) составляет 0.35%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что CPRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 14.22% | -13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 36.10% | -34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 41.46% | -37.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 35.38% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 36.68% | -31.55% |
Сравнение комиссий CPRJ и BNO
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и BNO
Ни CPRJ, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPRJ dropped -6.25% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs 9.60% for CPRJ. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
CPRJ and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPRJ is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Calamos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.90% for BNO.
CPRJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор