Сравнение CPRI с LULU
CPRI (Capri Holdings Limited) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPRI in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, CPRI returned -9.23%/yr vs 6.15%/yr for LULU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRI и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRI показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции CPRI уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -9.23% против 6.15% соответственно.
CPRI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -31.92%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- -19.20%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -9.23%
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам CPRI и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | -22.83% | 15.86% | -58.08% | -12.35% | -11.69% | 54.55% | 10.09% | 0.61% | -39.76% | 46.46% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between CPRI and LULU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between CPRI and LULU shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRI:
$2.24B
LULU:
$14.43B
CPRI:
$1.19
LULU:
$12.35
CPRI:
15.84
LULU:
10.12
CPRI:
0.65
LULU:
1.32
CPRI:
27.96
LULU:
2.87
CPRI:
$3.47B
LULU:
$11.20B
CPRI:
$2.16B
LULU:
$6.24B
CPRI:
$137.00M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRI vs. LULU — Ранг доходности на риск
CPRI
LULU
Сравнение CPRI c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capri Holdings Limited (CPRI) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRI | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.71 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.98 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.37 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.32 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CPRI и LULU
Максимальная просадка CPRI за все время составила -92.47%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRI и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.47% | -92.26% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | -63.98% | +24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -76.70% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -76.70% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.03% | -76.70% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.14% | -75.57% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.50% | -27.55% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 46.41% | -27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRI и LULU
Capri Holdings Limited (CPRI) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что CPRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRI | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 9.68% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 31.59% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.08% | 47.58% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 42.00% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.49% | 40.53% | +17.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRI и LULU
Ни CPRI, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRI и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capri Holdings Limited и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRI и LULU
CPRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CPRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CPRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRI and LULU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRI has higher volatility (14.59%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, CPRI dropped -92.47% vs LULU's -92.26%.
CPRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRI и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор