Сравнение CPRI с TMO
CPRI (Capri Holdings Limited) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. CPRI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CPRI returned -10.61%/yr vs 13.54%/yr for TMO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRI и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRI показывает доходность -30.57%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции CPRI уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: -10.61% против 13.54% соответственно.
CPRI
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -18.40%
- 6 месяцев
- -34.01%
- С начала года
- -30.57%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- -21.33%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- -10.61%
TMO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 14.93%
- 6 месяцев
- -12.87%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам CPRI и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | -30.57% | 15.86% | -58.08% | -12.35% | -11.69% | 54.55% | 10.09% | 0.61% | -39.76% | 46.46% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -6.07% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between CPRI and TMO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CPRI:
$1.94B
TMO:
$201.86B
CPRI:
$1.19
TMO:
$18.24
CPRI:
14.28
TMO:
29.78
CPRI:
0.58
TMO:
4.52
CPRI:
25.16
TMO:
3.90
CPRI:
$3.47B
TMO:
$45.20B
CPRI:
$2.16B
TMO:
$17.81B
CPRI:
$137.00M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRI vs. TMO — Ранг доходности на риск
CPRI
TMO
Сравнение CPRI c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capri Holdings Limited (CPRI) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRI | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.99 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.97 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRI и TMO
Максимальная просадка CPRI за все время составила -92.47%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRI и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRI | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.47% | -71.16% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.31% | -31.38% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -37.28% | -39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -40.95% | -41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.03% | -40.95% | -49.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.03% | -17.52% | -65.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -18.12% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 15.72% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRI и TMO
Capri Holdings Limited (CPRI) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CPRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRI | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 7.72% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.42% | 22.99% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 31.34% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.57% | 27.35% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.63% | 26.40% | +32.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRI и TMO
CPRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRI и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capri Holdings Limited и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRI и TMO
CPRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CPRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
CPRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
CPRI and TMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRI has higher volatility (13.57%) compared to TMO (7.72%). In terms of maximum drawdown, CPRI dropped -92.47% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRI и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор