Сравнение CPRI с ADBE
CPRI (Capri Holdings Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CPRI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPRI returned -8.70%/yr vs 7.91%/yr for ADBE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRI и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRI показывает доходность -21.52%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.59%. За последние 10 лет акции CPRI уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -8.70% против 7.91% соответственно.
CPRI
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- -18.83%
- 5 лет*
- -19.18%
- 10 лет*
- -8.70%
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам CPRI и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | -21.52% | 15.86% | -58.08% | -12.35% | -11.69% | 54.55% | 10.09% | 0.61% | -39.76% | 46.46% |
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CPRI and ADBE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between CPRI and ADBE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRI:
$2.27B
ADBE:
$79.37B
CPRI:
$1.19
ADBE:
$17.42
CPRI:
16.11
ADBE:
11.33
CPRI:
0.66
ADBE:
3.25
CPRI:
28.44
ADBE:
6.89
CPRI:
$3.47B
ADBE:
$25.20B
CPRI:
$2.16B
ADBE:
$22.46B
CPRI:
$137.00M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRI vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CPRI
ADBE
Сравнение CPRI c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capri Holdings Limited (CPRI) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRI | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.96 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.91 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRI и ADBE
Максимальная просадка CPRI за все время составила -92.47%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRI и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.47% | -79.89% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | -50.29% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -69.30% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -71.69% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.03% | -71.69% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.82% | -71.32% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -26.02% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 25.18% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRI и ADBE
Capri Holdings Limited (CPRI) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 15.84% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 15.94% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 29.39% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 34.73% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.56% | 36.59% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.58% | 34.45% | +24.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRI и ADBE
Ни CPRI, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRI и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capri Holdings Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRI и ADBE
CPRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CPRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
CPRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRI and ADBE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.94%) compared to CPRI (15.84%). In terms of maximum drawdown, CPRI dropped -92.47% vs ADBE's -79.89%.
CPRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRI и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор