Сравнение CPODX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.35% против 12.17% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и IOLZX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
CPODX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
CPODX
IOLZX
Сравнение CPODX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.54 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 5.07 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и IOLZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и IOLZX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и IOLZX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -56.03% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -15.69% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -27.77% | -42.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -41.04% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -10.48% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -12.71% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 4.76% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и IOLZX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.90% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 14.56% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 23.81% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 21.38% | +18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 22.28% | +11.63% |