PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.35% против 16.72% соответственно.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий CPODX и EFCNX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund

Доходность на риск

CPODX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.43

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.41

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.87

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

3.10

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.43

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между CPODX и EFCNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и EFCNX

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и EFCNX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-38.34%

-46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-14.32%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-38.34%

-32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-38.34%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

0.00%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-8.74%

-29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

7.45%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и EFCNX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

0.00%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

5.20%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

22.14%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

23.15%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

22.85%

+11.06%