PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPODX показывает доходность -13.67%, а CPOAX немного ниже – -13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPODX имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции CPOAX немного отстают с 15.06%.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий CPODX и CPOAX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund

Доходность на риск

CPODX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.43

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.45

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.15

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPOAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между CPODX и CPOAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и CPOAX

Ни CPODX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и CPOAX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-84.57%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-28.37%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-70.73%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-71.33%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-31.61%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-39.31%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

11.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и CPOAX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеют волатильность 10.11% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

10.10%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

22.93%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

33.54%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

39.87%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

33.91%

0.00%