Сравнение CPODX с CPOAX
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 10 years, CPODX returned 16.77%/yr vs 16.48%/yr for CPOAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CPODX charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и CPOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPODX показывает доходность -3.59%, а CPOAX немного ниже – -3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPODX имеют среднегодовую доходность 16.77%, а акции CPOAX немного отстают с 16.48%.
CPODX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 16.77%
CPOAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам CPODX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -3.59% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -3.72% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Correlation
The correlation between CPODX and CPOAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | 1.00 |
The correlation between CPODX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPODX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
CPODX
CPOAX
Сравнение CPODX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPODX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPODX и CPOAX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и CPOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPODX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -84.57% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -28.37% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -31.38% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -70.73% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -71.33% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -23.67% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -39.18% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 13.64% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и CPOAX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеют волатильность 10.67% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPODX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 10.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 22.81% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 29.89% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 39.91% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 34.18% | 0.00% |
Сравнение комиссий CPODX и CPOAX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и CPOAX
Ни CPODX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CPODX and CPOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to CPODX (10.67%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs CPOAX's -84.57%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPODX и CPOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор