Сравнение CPOAX с MUIIX
CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both mutual funds - CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, CPOAX returned -2.06%/yr vs 3.29%/yr for MUIIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.78%.
CPOAX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- -1.73%
- 1 год
- -1.12%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 16.03%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPOAX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -1.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 129.01% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.78% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between CPOAX and MUIIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPOAX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
CPOAX
MUIIX
Сравнение CPOAX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPOAX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 8.98 | -7.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 40.79 | -40.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 144.51 | -144.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и MUIIX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPOAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -1.20% | -83.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -0.10% | -28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -1.20% | -30.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -1.20% | -69.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | 0.00% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -0.06% | -39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 0.03% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и MUIIX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPOAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 0.33% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 0.81% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 1.17% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 1.60% | +38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 1.43% | +32.78% |
Сравнение комиссий CPOAX и MUIIX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и MUIIX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.98% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPOAX and MUIIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (7.53%) compared to MUIIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPOAX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор