PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPOAX имеют среднегодовую доходность 15.06%, а акции MSEQX немного впереди с 15.71%.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий CPOAX и MSEQX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

CPOAX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.55

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.58

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

1.53

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между CPOAX и MSEQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MSEQX

Ни CPOAX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MSEQX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-69.48%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-27.73%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-69.48%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-69.48%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-26.02%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-16.88%

-22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

10.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MSEQX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

9.47%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

22.11%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

33.39%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

39.78%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

33.59%

+0.32%