Сравнение CPOAX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPOAX имеют среднегодовую доходность 15.06%, а акции MSEGX немного впереди с 15.47%.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и MSEGX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
CPOAX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
CPOAX
MSEGX
Сравнение CPOAX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.54 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и MSEGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и MSEGX
Ни CPOAX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и MSEGX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -69.57% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -27.83% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -69.57% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -69.57% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -26.90% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -19.49% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 10.60% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и MSEGX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 9.47% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 22.11% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 33.40% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 39.79% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 33.63% | +0.28% |