Сравнение CPOAX с MEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и MEGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CPOAX Morgan Stanley Insight A	-13.73%	18.91%	46.35%	52.72%	-61.02%	-6.83%	115.86%	33.08%	11.94%	34.21%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -15.47%.

CPOAX

1 день: 4.70%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -13.73%

6 месяцев: -22.63%

1 год: 12.41%

3 года*: 24.44%

5 лет*: -3.92%

10 лет*: 15.06%

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Insight A

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с CPOAX:

CPOAX с MACGX CPOAX с VTI CPOAX с FXAIX CPOAX с FBGRX CPOAX с SPY CPOAX с PIMIX CPOAX с IWM

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Сравнение комиссий CPOAX и MEGIX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

CPOAX

Morgan Stanley Insight A

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

CPOAX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CPOAX	MEGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.50	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	0.95	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.12	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	0.53	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.15	1.40	-0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGIX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CPOAX	MEGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.50	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.34	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.12	+0.20

Корреляция

Корреляция между CPOAX и MEGIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MEGIX

Ни CPOAX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CPOAX Morgan Stanley Insight A	0.00%	0.00%	0.61%	0.00%	51.84%	14.94%	9.06%	7.29%	9.33%	28.73%	9.83%	8.92%
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MEGIX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CPOAX	MEGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.57%	-87.16%	+2.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.37%	-28.03%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.73%	-87.16%	+16.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-71.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-31.61%	-66.55%	+34.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.31%	-36.33%	-2.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.09%	10.67%	+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MEGIX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 10.10% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CPOAX	MEGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.10%	9.68%	+0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.93%	22.25%	+0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.54%	33.32%	+0.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.87%	47.76%	-7.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.91%	39.88%	-5.97%

Сравнение CPOAX с MEGIX

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MEGIX

Сравнение доходности по годам CPOAX и MEGIX

Доходность по периодам

CPOAX

MEGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CPOAX и MEGIX

Доходность на риск

CPOAX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

CPOAX

MEGIX

Сравнение CPOAX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CPOAX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MEGIX

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MEGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MEGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)