Сравнение CPOAX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 15.06% против 21.06% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и IGM
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
CPOAX vs. IGM — Ранг доходности на риск
CPOAX
IGM
Сравнение CPOAX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.19 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.80 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.00 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 6.74 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.19 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.58 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и IGM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и IGM
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и IGM
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -65.59% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -16.44% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -40.68% | -30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -40.68% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -11.29% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -15.32% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 4.89% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и IGM
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.38% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 16.35% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 26.72% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 25.55% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 24.41% | +9.50% |