Сравнение CPOAX с CPODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и CPODX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CPOAX Morgan Stanley Insight A	-13.73%	18.91%	46.35%	52.72%	-61.02%	-6.83%	115.86%	33.08%	11.94%	48.40%
CPODX Morgan Stanley Insight Fund	-13.67%	19.23%	46.73%	53.03%	-60.99%	-6.54%	116.44%	33.45%	12.29%	48.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPOAX показывает доходность -13.73%, а CPODX немного выше – -13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPOAX имеют среднегодовую доходность 15.06%, а акции CPODX немного впереди с 15.35%.

CPOAX

1 день: 4.70%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -13.73%

6 месяцев: -22.63%

1 год: 12.41%

3 года*: 24.44%

5 лет*: -3.92%

10 лет*: 15.06%

CPODX

1 день: 4.72%

1 месяц: -4.15%

С начала года: -13.67%

6 месяцев: -22.53%

1 год: 12.75%

3 года*: 24.77%

5 лет*: -3.71%

10 лет*: 15.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Insight A

Название символа

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с CPOAX:

CPOAX с MACGX CPOAX с VTI CPOAX с FXAIX CPOAX с FBGRX CPOAX с SPY CPOAX с PIMIX CPOAX с IWM

Часто сравнивают с CPODX:

CPODX с LGILX CPODX с MSEQX CPODX с QQQ CPODX с VOO CPODX с FBGRX CPODX с JPEF CPODX с VITAX

Сравнение комиссий CPOAX и CPODX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.

CPOAX

Morgan Stanley Insight A

CPODX

Morgan Stanley Insight Fund

Доходность на риск

CPOAX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPODX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CPOAX	CPODX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.44	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	0.87	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.11	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	0.46	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.15	1.18	-0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPODX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CPOAX	CPODX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.44	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.09	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.45	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.33	-0.01

Корреляция

Корреляция между CPOAX и CPODX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и CPODX

Ни CPOAX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CPOAX Morgan Stanley Insight A	0.00%	0.00%	0.61%	0.00%	51.84%	14.94%	9.06%	7.29%	9.33%	28.73%	9.83%	8.92%
CPODX Morgan Stanley Insight Fund	0.00%	0.00%	0.64%	0.00%	41.78%	12.90%	7.97%	6.49%	8.40%	26.14%	9.16%	8.38%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и CPODX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и CPODX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CPOAX	CPODX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.57%	-84.51%	-0.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.37%	-28.28%	-0.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.73%	-70.71%	-0.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-71.33%	-71.26%	-0.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-31.61%	-30.82%	-0.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.31%	-38.54%	-0.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.09%	11.04%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и CPODX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеют волатильность 10.10% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CPOAX	CPODX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.10%	10.11%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.93%	22.91%	+0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.54%	33.55%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.87%	39.87%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.91%	33.91%	0.00%

Сравнение CPOAX с CPODX

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и CPODX

Сравнение доходности по годам CPOAX и CPODX

Доходность по периодам

CPOAX

CPODX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CPOAX и CPODX

Доходность на риск

CPOAX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

CPOAX

CPODX

Сравнение CPOAX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CPOAX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и CPODX

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и CPODX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и CPODX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)