Сравнение CPOAX с CPODX
CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.78%/yr vs 17.07%/yr for CPODX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и CPODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CPODX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPOAX имеют среднегодовую доходность 16.78%, а акции CPODX немного впереди с 17.07%.
CPOAX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 16.78%
CPODX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам CPOAX и CPODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 1.36% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 1.47% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
Correlation
The correlation between CPOAX and CPODX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 1.00 |
The correlation between CPOAX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPOAX vs. CPODX — Ранг доходности на риск
CPOAX
CPODX
Сравнение CPOAX c CPODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | CPODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.77 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и CPODX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и CPODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPOAX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -84.51% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -28.28% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -31.37% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -70.71% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -71.26% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -18.69% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.22% | -38.45% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 13.08% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и CPODX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеют волатильность 9.12% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPOAX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 9.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 21.86% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 28.82% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 39.75% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 34.09% | 0.00% |
Сравнение комиссий CPOAX и CPODX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и CPODX
Ни CPOAX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CPOAX and CPODX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPODX has higher volatility (9.12%) compared to CPOAX (9.12%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs CPODX's -84.51%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPOAX и CPODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор