Сравнение CPOAX с AQEIX
CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.48%/yr vs 10.88%/yr for AQEIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и AQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 16.48% против 10.88% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 16.48%
AQEIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам CPOAX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -3.72% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -0.62% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
Correlation
The correlation between CPOAX and AQEIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | 0.71 |
The correlation between CPOAX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPOAX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
CPOAX
AQEIX
Сравнение CPOAX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPOAX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.50 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.67 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и AQEIX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и AQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPOAX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -54.20% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -7.02% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -19.25% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -24.51% | -46.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -33.65% | -37.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -4.14% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -8.69% | -30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 2.08% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и AQEIX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPOAX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 4.04% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 8.49% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 11.42% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 16.61% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 18.11% | +16.07% |
Сравнение комиссий CPOAX и AQEIX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и AQEIX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 6.02% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Часто задаваемые вопросы
CPOAX and AQEIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to AQEIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs AQEIX's -54.20%.
AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPOAX и AQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор