Сравнение CPOAX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.06% против 16.68% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и ADX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
CPOAX vs. ADX — Ранг доходности на риск
CPOAX
ADX
Сравнение CPOAX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.47 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.18 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.56 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 11.81 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.47 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.09 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и ADX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и ADX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и ADX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -71.60% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -11.12% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -25.07% | -45.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -37.17% | -34.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -4.36% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -23.22% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 2.41% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и ADX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 6.64% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 10.77% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 18.76% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 17.23% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 17.96% | +15.95% |