Сравнение CPNS с BALT
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) — оба фонда категории Defined Outcome — CPNS отслеживает MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а BALT отслеживает S&P 500. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPNS показал 9.72% против 8.57% у BALT. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и BALT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.95%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.95% | 6.65% | 3.37% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и BALT составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.70 |
Корреляция между CPNS и BALT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. BALT — Ранг доходности на риск
CPNS
BALT
Сравнение CPNS c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.50 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 5.56 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.77 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 8.53 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 31.00 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.77 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и BALT
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -4.89% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.15% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.35% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.32% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и BALT
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.62% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.82% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.52% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.36% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.36% | +0.24% |
Сравнение комиссий CPNS и BALT
И CPNS, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и BALT
Ни CPNS, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.