Сравнение CPNS с BALT
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds - CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CPNS returned 7.68% vs 7.18% for BALT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.
CPNS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 7.25% | 2.79% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.03% | 6.65% | 3.37% |
Correlation
The correlation between CPNS and BALT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between CPNS and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. BALT — Ранг доходности на риск
CPNS
BALT
Сравнение CPNS c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 6.25 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | 23.31 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 3.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 1.80 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и BALT
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -4.89% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.15% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.34% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и BALT
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.31%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.37% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.56% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.19% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.31% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.31% | +0.16% |
Сравнение комиссий CPNS и BALT
И CPNS, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и BALT
Ни CPNS, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNS and BALT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.37%) compared to CPNS (0.31%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, CPNS leads with 7.68% vs 7.18% for BALT. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 7.68% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNS and BALT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPNS and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while BALT tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор