Сравнение CPNS с CPSL
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPNS управляется пассивно, а CPSL активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 8.85% у CPSL. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.79% у CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CPSL
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNS показывает доходность 1.30%, а CPSL немного выше – 1.31%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и CPSL составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между CPNS и CPSL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CPNS
CPSL
Сравнение CPNS c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.13 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 5.21 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 7.07 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 35.25 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.85 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CPSL
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CPSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.72% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.18% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.36% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CPSL
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.07% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.70% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.85% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.47% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.47% | +0.13% |
Сравнение комиссий CPNS и CPSL
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CPSL
Ни CPNS, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.