- CUSIP
- 12811T860
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 3 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции CPNS — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) показал доход в 3.49% с начала года и 6.50% за последние 12 месяцев.
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CPNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPNS закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | -0.13% | -0.55% | 2.39% | 0.82% | 0.21% | 0.22% | 3.49% | |||||
| 2025 | 0.83% | -0.19% | -1.44% | 0.70% | 2.37% | 1.55% | 0.75% | 0.53% | 0.98% | 0.62% | 0.07% | 0.31% | 7.25% |
| 2024 | 0.56% | -0.09% | 1.05% | 0.40% | 1.93% |
Метрики бенчмарка
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.19, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.32%) than losses (4.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.19 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 23.32%
- Участие в снижении
- 4.81%
Комиссия
Комиссия CPNS составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPNS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.31 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.35 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.72 | 10.19 | +16.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September показал максимальную просадку в 3.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.99%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.31%март 2026 г. | 2mo 1d | 9d | 2mo 10dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.00%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.79%нояб. 2025 г. | 22d | 12d | 1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-0.67%нояб. 2024 г. | 7d | 17d | 24dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CPNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -56.78% | +52.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -9.10% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.70% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.09% | -1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPNS
Добавьте Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPNS