Сравнение CPNS с CPST
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep while CPST tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CPNS returned 6.56% vs 6.33% for CPST. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 3.63%.
CPNS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.89%
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.48K | $96.85K | $80.10K | |
| $94.02K | $50.85K | $41.42K |
Сравнение доходности по годам CPNS и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.95% | 7.25% | 1.93% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.63% | 6.73% | 1.97% |
Correlation
The correlation between CPNS and CPST is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between CPNS and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CPST — Ранг доходности на риск
CPNS
CPST
Сравнение CPNS c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNS | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.71 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 4.47 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.77 | 24.18 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CPST
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.79% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.42% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.32% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.26% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CPST
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.32% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.55% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.99% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.25% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.25% | +0.17% |
Сравнение комиссий CPNS и CPST
И CPNS, и CPST имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CPST
Ни CPNS, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNS and CPST have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNS has higher volatility (0.56%) compared to CPST (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, CPNS leads with 6.56% vs 6.33% for CPST. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 6.56% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNS and CPST have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPNS and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор