Сравнение CPNS с AIOO
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPNS управляется пассивно, а AIOO активно. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.64% у AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и AIOO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.65%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 3.40% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.65% | 2.67% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и AIOO составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CPNS
AIOO
Сравнение CPNS c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 2.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и AIOO
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -0.74% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.19% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 1.98% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.98% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.98% | +1.62% |
Сравнение комиссий CPNS и AIOO
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и AIOO
Ни CPNS, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.