Сравнение CPNS с CANQ
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) — оба биржевые фонды: CPNS — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а CANQ — Nasdaq-100, активно управляемый Calamos. CPNS управляется пассивно, а CANQ активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 17.05% у CANQ. Корреляция 0.80 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPNS взимает 0.69% в год против 0.90% у CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CANQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -1.36%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -1.36% | 11.69% | 10.65% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и CANQ составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.80 |
Корреляция между CPNS и CANQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.80 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CPNS
CANQ
Сравнение CPNS c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.65 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 2.33 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.30 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 1.65 | +6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 5.24 | +31.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.65 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.07 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CANQ
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -12.79% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -10.77% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.08% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.05% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 3.39% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.85% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 7.75% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 10.41% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 12.70% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 12.70% | -9.10% |
Сравнение комиссий CPNS и CANQ
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CANQ
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.74% | 5.02% | 4.19% |