Сравнение CPNS с LJUL
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome. CPNS управляется пассивно, а LJUL активно. За последний год CPNS показал 9.57% против 7.15% у LJUL. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.79% у LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и LJUL
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNS показывает доходность 1.15%, а LJUL немного выше – 1.16%.
CPNS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.15% | 7.25% | 2.79% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.16% | 5.91% | 2.33% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и LJUL составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.65 |
Корреляция между CPNS и LJUL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.65 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPNS
LJUL
Сравнение CPNS c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 3.77 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.71 | 6.40 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.99 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 12.56 | -5.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.02 | 59.04 | -25.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 3.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.75 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и LJUL
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и LJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.21% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.53% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.12% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.11% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и LJUL
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.69% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.33% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.92% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.37% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.37% | +0.23% |
Сравнение комиссий CPNS и LJUL
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и LJUL
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.28% | 5.36% | 2.78% |