Сравнение CPNS с BUFP
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) — оба фонда категории Defined Outcome — CPNS отслеживает MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а BUFP отслеживает S&P 500. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPNS показал 9.72% против 20.72% у BUFP. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPNS взимает 0.69% в год против 0.50% у BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и BUFP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 2.54%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 2.54% | 12.92% | 4.30% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и BUFP составляет 0.84 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.82 |
Корреляция между CPNS и BUFP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CPNS
BUFP
Сравнение CPNS c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 2.79 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 4.22 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.59 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 5.21 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 26.92 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.79 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.24 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и BUFP
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -11.98% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -4.41% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.08% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.85% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и BUFP
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.59% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 5.19% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 7.52% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 9.79% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 9.79% | -6.19% |
Сравнение комиссий CPNS и BUFP
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и BUFP
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |