Сравнение CPNS с BUFP
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CPNS returned 7.69% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CPNS charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
CPNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.00% | 7.25% | 2.79% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 12.92% | 4.30% |
Correlation
The correlation between CPNS and BUFP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between CPNS and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CPNS
BUFP
Сравнение CPNS c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 3.93 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | 21.96 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.77 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 1.40 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и BUFP
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -11.98% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -4.41% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.22% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.00% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.79% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и BUFP
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.32%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.95% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 4.82% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 6.27% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 9.49% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 9.49% | -6.01% |
Сравнение комиссий CPNS и BUFP
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и BUFP
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNS and BUFP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (0.95%) compared to CPNS (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 7.69% for CPNS. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNS.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CPNS.
CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPNS and 0.50% for BUFP.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор