Сравнение CPNS с CPSM
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPNS управляется пассивно, а CPSM активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 9.30% у CPSM. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CPSM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.40%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.40% | 7.21% | 2.22% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и CPSM составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.61 |
Корреляция между CPNS и CPSM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CPNS
CPSM
Сравнение CPNS c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 2.37 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 3.59 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 3.20 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 36.56 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.37 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.51 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CPSM
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -5.19% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.22% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.21% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.29% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CPSM
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.70% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.19% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 3.97% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 5.26% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 5.26% | -1.66% |
Сравнение комиссий CPNS и CPSM
И CPNS, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CPSM
Ни CPNS, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.