Сравнение CPNS с JAJL
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) — оба фонда категории Defined Outcome. CPNS управляется пассивно, а JAJL активно. За последний год CPNS показал 9.57% против 8.13% у JAJL. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.79% у JAJL.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и JAJL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 0.91%.
CPNS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.15% | 7.25% | 2.79% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 0.91% | 6.56% | 3.45% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и JAJL составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.68 |
Корреляция между CPNS и JAJL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. JAJL — Ранг доходности на риск
CPNS
JAJL
Сравнение CPNS c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 3.17 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.71 | 5.36 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 8.10 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.02 | 36.60 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 3.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.49 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и JAJL
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и JAJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -2.16% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.01% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.30% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.22% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и JAJL
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.70% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.43% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.59% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.73% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.73% | +0.87% |
Сравнение комиссий CPNS и JAJL
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и JAJL
Ни CPNS, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.