Сравнение CPNM с MDST
CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - CPNM is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100 Index Price Return, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. CPNM is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, CPNM returned 6.70% vs 18.54% for MDST. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPNM charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности CPNM и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNM показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 15.71%.
CPNM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.41K | $21.76K | $24.34K | |
| $1.81M | $1.73M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам CPNM и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 3.53% | 6.16% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 3.43% |
Correlation
The correlation between CPNM and MDST is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between CPNM and MDST shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNM vs. MDST — Ранг доходности на риск
CPNM
MDST
Сравнение CPNM c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNM | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 3.11 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.63 | 8.66 | +23.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNM и MDST
Максимальная просадка CPNM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNM и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNM | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -14.19% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -5.98% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.08% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.17% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.14% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNM и MDST
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) составляет 0.62%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CPNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNM | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.79% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 9.23% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 12.10% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 16.04% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 16.04% | -13.25% |
Сравнение комиссий CPNM и MDST
CPNM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNM и MDST
CPNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
CPNM and MDST have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDST has higher volatility (3.79%) compared to CPNM (0.62%). In terms of maximum drawdown, CPNM dropped -2.19% vs MDST's -14.19%.
On 1-year performance, MDST leads with 18.54% vs 6.70% for CPNM. On fees, CPNM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPNM has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDST has performed better with a 18.54% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 0.00% for CPNM.
CPNM is categorized as Defined Outcome, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Westwood. Their fees differ too: 0.69% for CPNM and 0.80% for MDST.
CPNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNM и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор