Сравнение CPNM с PMAU
CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. CPNM is passively managed, while PMAU is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNM charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности CPNM и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNM показывает доходность 2.99%, а PMAU немного ниже – 2.95%.
CPNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNM и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 2.99% | 3.25% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between CPNM and PMAU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNM vs. PMAU — Ранг доходности на риск
CPNM
PMAU
Сравнение CPNM c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNM | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 2.89 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CPNM и PMAU
Максимальная просадка CPNM за все время составила -1.91%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNM и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -1.79% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.17% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNM и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 2.51% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.51% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.51% | +0.29% |
Сравнение комиссий CPNM и PMAU
CPNM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNM и PMAU
Ни CPNM, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNM and PMAU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
CPNM and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPNM and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для CPNM и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор