Сравнение CPNM с PMAU
CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. CPNM is passively managed, while PMAU is actively managed. Over the past year, CPNM returned 6.70% vs 7.47% for PMAU. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPNM charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности CPNM и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNM показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у PMAU с доходностью 4.46%.
CPNM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
PMAU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.41K | $21.76K | $24.34K | |
| $194.16K | $88.36K | $32.42K |
Сравнение доходности по годам CPNM и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 3.53% | 3.09% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 4.46% | 2.94% |
Correlation
The correlation between CPNM and PMAU is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between CPNM and PMAU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNM vs. PMAU — Ранг доходности на риск
CPNM
PMAU
Сравнение CPNM c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNM | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.74 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 4.20 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.63 | 24.04 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNM и PMAU
Максимальная просадка CPNM за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNM и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.79% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.79% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.31% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNM и PMAU
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CPNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.37% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.79% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.36% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.36% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.36% | +0.43% |
Сравнение комиссий CPNM и PMAU
CPNM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNM и PMAU
Ни CPNM, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNM and PMAU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNM has higher volatility (0.62%) compared to PMAU (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPNM dropped -2.19% vs PMAU's -1.79%.
On 1-year performance, PMAU leads with 7.47% vs 6.70% for CPNM. On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAU has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAU has performed better with a 7.47% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
CPNM and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPNM and 0.50% for PMAU.
CPNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNM и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор