- CUSIP
- 12811T845
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 3 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq-100 Index Price Return
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPNM
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции CPNM — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) показал доход в 3.04% с начала года и 6.70% за последние 12 месяцев.
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CPNM по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CPNM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.38% | -0.66% | 1.82% | 0.92% | -0.02% | 0.12% | 3.04% | |||||
| 2025 | -1.22% | 0.71% | 1.48% | 1.38% | 0.62% | 0.58% | 0.84% | 0.55% | 0.35% | 0.73% | 6.16% |
Метрики бенчмарка
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.14, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.25%) than losses (0.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.14 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 20.25%
- Участие в снижении
- 0.73%
Комиссия
Комиссия CPNM составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPNM имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 2.35 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.68 | 10.19 | +23.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March показал максимальную просадку в 2.19%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.19%апр. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 8d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.03%март 2026 г. | 19d | 9d | 28dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.64%нояб. 2025 г. | 21d | 5d | 26dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.52%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.38%авг. 2025 г. | 6d | 7d | 13dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CPNM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -56.78% | +54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -9.10% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.49% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -10.70% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.09% | -1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPNM
Добавьте Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPNM