Сравнение CPNM с PMOC
CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. CPNM is passively managed, while PMOC is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNM charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности CPNM и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNM показывает доходность 2.65%, а PMOC немного выше – 2.71%.
CPNM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNM и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 2.65% | 1.64% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.71% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CPNM and PMOC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNM vs. PMOC — Ранг доходности на риск
CPNM
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNM c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNM | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNM и PMOC
Максимальная просадка CPNM за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNM и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.50% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.25% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.21% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNM и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.39% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 2.39% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.84% | 2.39% | +0.45% |
Сравнение комиссий CPNM и PMOC
CPNM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNM и PMOC
Ни CPNM, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNM and PMOC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
CPNM and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPNM and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для CPNM и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор