Сравнение CPNM с PMOC
CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. CPNM is passively managed, while PMOC is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNM charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности CPNM и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNM показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.77%.
CPNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNM и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 2.99% | 1.58% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CPNM and PMOC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNM vs. PMOC — Ранг доходности на риск
CPNM
PMOC
Сравнение CPNM c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNM | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 2.34 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CPNM и PMOC
Максимальная просадка CPNM за все время составила -1.91%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNM и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -1.50% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.21% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNM и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 2.41% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.41% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.41% | +0.39% |
Сравнение комиссий CPNM и PMOC
CPNM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNM и PMOC
Ни CPNM, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNM and PMOC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
CPNM and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPNM and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для CPNM и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор