Сравнение CPNM с PRXV
CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CPNM is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100 Index Price Return, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. CPNM is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CPNM charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности CPNM и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNM и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 1.16% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between CPNM and PRXV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNM vs. PRXV — Ранг доходности на риск
CPNM
PRXV
Сравнение CPNM c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNM | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNM | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 4.54 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок CPNM и PRXV
Максимальная просадка CPNM за все время составила -1.91%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNM и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNM | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -1.18% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.32% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNM и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNM | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 9.66% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 9.66% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 9.66% | -6.85% |
Сравнение комиссий CPNM и PRXV
CPNM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNM и PRXV
Ни CPNM, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNM and PRXV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
CPNM and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPNM is categorized as Defined Outcome, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and Praxis. Their fees differ too: 0.69% for CPNM and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для CPNM и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор