Сравнение CPNM с OCTB
CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CPNM is passively managed, while OCTB is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNM charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности CPNM и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNM показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
CPNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNM и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 2.99% | 1.62% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between CPNM and OCTB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNM vs. OCTB — Ранг доходности на риск
CPNM
OCTB
Сравнение CPNM c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNM | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 2.00 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CPNM и OCTB
Максимальная просадка CPNM за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNM и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -4.79% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.70% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNM и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 7.18% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 7.18% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 7.18% | -4.38% |
Сравнение комиссий CPNM и OCTB
CPNM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNM и OCTB
Ни CPNM, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNM and OCTB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
CPNM and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPNM and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для CPNM и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор