Сравнение CPNJ с RSBY
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - CPNJ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, CPNJ returned 5.81% vs 15.73% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.
CPNJ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 1.95% | 8.35% | 2.90% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between CPNJ and RSBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. RSBY — Ранг доходности на риск
CPNJ
RSBY
Сравнение CPNJ c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.99 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.95 | 4.73 | +22.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и RSBY
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -23.32% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -7.95% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.22% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -13.54% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.34% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и RSBY
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 1.16%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.87% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 8.23% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 11.32% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 13.40% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 13.40% | -8.31% |
Сравнение комиссий CPNJ и RSBY
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и RSBY
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (1.87%) compared to CPNJ (1.16%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 15.73% vs 5.81% for CPNJ. On fees, CPNJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 15.73% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for CPNJ.
CPNJ is categorized as Nasdaq-100, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Calamos and Return Stacked. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.98% for RSBY.
CPNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор