Сравнение CPNJ с QEW
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. CPNJ is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 1.23% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QEW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QEW — Ранг доходности на риск
CPNJ
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNJ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QEW
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, примерно равная максимальной просадке QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -5.87% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.44% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.32% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 19.30% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 19.30% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 19.30% | -14.26% |
Сравнение комиссий CPNJ и QEW
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QEW
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and QEW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CPNJ.
They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор