Сравнение CPNJ с QEW
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. CPNJ is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 1.90% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QEW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QEW — Ранг доходности на риск
CPNJ
QEW
Сравнение CPNJ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 9.75 | -8.12 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QEW
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -4.15% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.57% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 15.78% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 15.78% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 15.78% | -10.70% |
Сравнение комиссий CPNJ и QEW
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QEW
Ни CPNJ, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and QEW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
CPNJ and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор