Сравнение CPNJ с QRMI
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, CPNJ returned 6.85% vs 9.82% for QRMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNJ показывает доходность 2.54%, а QRMI немного ниже – 2.50%.
CPNJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.54% | 8.35% | 5.44% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 3.76% | 10.91% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QRMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between CPNJ and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QRMI — Ранг доходности на риск
CPNJ
QRMI
Сравнение CPNJ c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.35 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 1.96 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.66 | 8.60 | +29.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.72 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.22 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QRMI
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -20.95% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -5.04% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -7.98% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.14% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QRMI
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 0.19%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.67% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 4.43% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 5.72% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 8.33% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 8.33% | -3.25% |
Сравнение комиссий CPNJ и QRMI
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QRMI
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and QRMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRMI has higher volatility (0.67%) compared to CPNJ (0.19%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.82% vs 6.85% for CPNJ. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.82% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.00% for CPNJ.
They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.60% for QRMI.
CPNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор