PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNJ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNJ с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. CPNJ is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, CPNJ returned 6.79% vs 23.93% for QYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности CPNJ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNJ показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

CPNJ

1 день
0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNJ и QYLD

2026 (YTD)20252024
CPNJ
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June		2.52%8.35%5.44%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%12.30%

Correlation

The correlation between CPNJ and QYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between CPNJ and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CPNJ:
CPNJ с CPSMCPNJ с USOCPNJ с DBECPNJ с QRMICPNJ с USOYCPNJ с QEWCPNJ с QQQA
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CPNJ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNJ
Ранг доходности на риск CPNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNJ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNJQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.80

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.92

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.63

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

4.84

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.29

28.36

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNJ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNJ на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNJ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNJQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.80

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.04

Просадки

Сравнение просадок CPNJ и QYLD

Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNJQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-24.75%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-4.97%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.84%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.85%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNJ и QYLD

Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 0.19%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNJQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.85%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

7.12%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

8.58%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

14.70%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

15.49%

-10.41%

Сравнение комиссий CPNJ и QYLD

CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNJ и QYLD

CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNJ
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CPNJ and QYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to CPNJ (0.19%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 6.79% for CPNJ. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for CPNJ.

They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.60% for QYLD.

CPNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор