- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 3 июн. 2024 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPNJ
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции CPNJ — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) показал доход в 1.95% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев.
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CPNJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPNJ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.16% | -0.51% | 1.88% | 0.46% | -0.46% | 1.95% | ||||||
| 2025 | 0.82% | -0.16% | -1.95% | 0.95% | 3.96% | 1.36% | 0.45% | 0.62% | 0.79% | 0.57% | 0.12% | 0.60% | 8.35% |
| 2024 | 1.07% | 0.09% | 0.83% | 0.99% | 0.06% | 1.41% | 0.36% | 4.90% |
Метрики бенчмарка
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.27, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.03%) than losses (5.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.27 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 25.03%
- Участие в снижении
- 5.35%
Комиссия
Комиссия CPNJ составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPNJ имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.46 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.95 | 10.92 | +16.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June показал максимальную просадку в 5.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.99%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.96%авг. 2024 г. | 27d | 13d | 1mo 10dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.26%сент. 2024 г. | 11d | 7d | 18dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.07%март 2026 г. | 12d | 7d | 19dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.93%июнь 2026 г. | 5d | — | 19d 13hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CPNJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -56.78% | +50.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -9.10% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.21% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -10.71% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.04% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPNJ
Добавьте Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPNJ