Сравнение CPNJ с QCAP
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, CPNJ returned 6.79% vs 11.06% for QCAP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
CPNJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.52% | 8.35% | 5.44% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 6.75% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QCAP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between CPNJ and QCAP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QCAP — Ранг доходности на риск
CPNJ
QCAP
Сравнение CPNJ c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.99 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 13.50 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.29 | 67.84 | -30.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 4.17 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QCAP
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -9.17% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.82% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.52% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.16% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QCAP
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 0.19%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.99% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.93% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 2.69% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 8.73% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 8.73% | -3.65% |
Сравнение комиссий CPNJ и QCAP
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QCAP
Ни CPNJ, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and QCAP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (0.99%) compared to CPNJ (0.19%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, QCAP leads with 11.06% vs 6.79% for CPNJ. On fees, CPNJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCAP has performed better with a 11.06% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
CPNJ and QCAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and FT Vest. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор