Сравнение CPNJ с CAIE
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPNJ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPNJ is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
CPNJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.54% | 3.45% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CPNJ and CAIE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPNJ
CAIE
Сравнение CPNJ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.34 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и CAIE
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -7.73% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.05% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 11.91% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 11.91% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 11.91% | -6.83% |
Сравнение комиссий CPNJ и CAIE
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и CAIE
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and CAIE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for CPNJ.
CPNJ is categorized as Nasdaq-100, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор