PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPNG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CPNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPNG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-19.80%7.32%35.76%10.06%-49.93%-40.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%22.30%

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CPNG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-41.66%
1 год
-14.70%
3 года*
5.75%
5 лет*
-16.75%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOOCPNG с CROX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CPNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.96

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.49

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.53

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.27

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.96

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.70

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.56

-0.89

Корреляция

Корреляция между CPNG и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и SPY

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CPNG и SPY

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-55.19%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.93%

-12.05%

-37.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-24.50%

-55.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.50%

-5.53%

-56.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.61%

-9.09%

-45.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.95%

2.54%

+20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и SPY

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

5.35%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

9.50%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

19.06%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.30%

17.06%

+35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.47%

17.92%

+34.55%