PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с CROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPNG с CROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPNG (Coupang, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPNG in Internet Retail, CROX in Footwear & Accessories. Over the past 5 years, CPNG returned -15.73%/yr vs 3.36%/yr for CROX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 42.10%.

CPNG

1 день
0.67%
1 месяц
-20.38%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-38.82%
1 год
-41.69%
3 года*
1.82%
5 лет*
-15.73%
10 лет*
—

CROX

1 день
2.57%
1 месяц
18.05%
С начала года
42.10%
6 месяцев
37.72%
1 год
22.74%
3 года*
3.48%
5 лет*
3.36%
10 лет*
28.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и CROX

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-29.93%7.32%35.76%10.06%-49.93%-40.35%
CROX
Crocs, Inc.		42.10%-21.92%17.26%-13.85%-15.43%55.31%

Correlation

The correlation between CPNG and CROX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.29

The correlation between CPNG and CROX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$30.17B

CROX:

$6.16B

EPS

CPNG:

-$0.09

CROX:

-$1.94

Коэффициент P/S

CPNG:

1.07

CROX:

1.61

Коэффициент P/B

CPNG:

7.68

CROX:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$28.65B

CROX:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$3.65B

CROX:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$80.00M

CROX:

$297.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

Crocs, Inc.

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с ETSYCPNG с SPYCPNG с CDI.PACPNG с VOOCPNG с ^SP500TR
Часто сравнивают с CROX:
CROX с LULUCROX с BIRKCROX с SPYCROX с CRTCROX с ONONCROX с HUBSCROX с VIPS

Доходность на риск

CPNG vs. CROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 88
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг доходности на риск CROX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNGCROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.44

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
0.92

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.70

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

1.19

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNG vs. CROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CROX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNGCROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.44

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.17

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CPNG и CROX

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и CROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGCROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-98.74%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.49%

-32.54%

-21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.49%

-54.04%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.01%

-73.86%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-32.70%

-34.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.91%

-61.29%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.76%

19.17%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и CROX

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGCROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.45%

11.14%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

32.09%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

52.49%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.91%

55.12%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.40%

55.94%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и CROX

Ни CPNG, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.03B
921.46M
(CPNG) Общая выручка
(CROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPNG and CROX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (19.45%) compared to CROX (11.14%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -81.47% vs CROX's -98.74%.

CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и CROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор