PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPNG с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPNG и MELI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CPNG и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.42%
9.60%
CPNG
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

1.19

MELI:

0.20

Коэф-т Сортино

CPNG:

1.72

MELI:

0.53

Коэф-т Омега

CPNG:

1.25

MELI:

1.07

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.61

MELI:

0.25

Коэф-т Мартина

CPNG:

5.66

MELI:

0.76

Индекс Язвы

CPNG:

7.84%

MELI:

10.25%

Дневная вол-ть

CPNG:

37.32%

MELI:

37.95%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

CPNG:

-54.53%

MELI:

-19.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$42.31B

MELI:

$91.72B

EPS

CPNG:

$0.57

MELI:

$28.22

Цена/прибыль

CPNG:

41.26

MELI:

64.11

PEG коэффициент

CPNG:

42.97

MELI:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$28.86B

MELI:

$18.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$8.02B

MELI:

$8.23B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$826.00M

MELI:

$2.61B

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность 41.69%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью 9.55%.


CPNG

С начала года

41.69%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

7.50%

1 год

41.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MELI

С начала года

9.55%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

7.60%

1 год

7.71%

5 лет

23.82%

10 лет

30.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPNG c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPNG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.190.20
Коэффициент Сортино CPNG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.720.53
Коэффициент Омега CPNG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.07
Коэффициент Кальмара CPNG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.610.25
Коэффициент Мартина CPNG, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.660.76
CPNG
MELI

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MELI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
0.20
CPNG
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и MELI

Ни CPNG, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CPNG
Coupang, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%

Просадки

Сравнение просадок CPNG и MELI

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.53%
-19.56%
CPNG
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и MELI

Текущая волатильность для Coupang, Inc. (CPNG) составляет 8.11%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что CPNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.11%
12.56%
CPNG
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab