PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPNG с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPNG с MELI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPNG (Coupang, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, CPNG returned -15.95%/yr vs 4.19%/yr for MELI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -7.79%.

CPNG

1 день
-3.21%
1 месяц
-6.49%
6 месяцев
-20.66%
С начала года
-28.53%
1 год
-46.00%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-15.95%
10 лет*
—

MELI

1 день
0.77%
1 месяц
10.95%
6 месяцев
-11.50%
С начала года
-7.79%
1 год
-22.77%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.19%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и MELI

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-28.53%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-7.79%18.46%8.20%85.71%-37.24%-6.07%

Correlation

The correlation between CPNG and MELI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$30.26B

MELI:

$94.17B

EPS

CPNG:

-$0.09

MELI:

$37.87

Коэффициент P/S

CPNG:

1.09

MELI:

3.07

Коэффициент P/B

CPNG:

7.83

MELI:

12.93

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$28.65B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$3.65B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$80.00M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOOCPNG с CROX
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLYMELI с YPF

Доходность на риск

CPNG vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 99
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPNGMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.57

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.58

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.60

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.01

-0.35

CPNG vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPNG и MELI

Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.28%

-89.49%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.91%

-38.40%

-16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.91%

-40.82%

-14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-68.64%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.45%

-28.93%

-44.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.32%

-23.63%

-40.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

22.56%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и MELI

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

8.88%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.31%

29.38%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.89%

39.82%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.48%

49.78%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

48.87%

+4.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и MELI

Ни CPNG, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.03B
7.72B
(CPNG) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPNG and MELI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (14.62%) compared to MELI (8.88%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs MELI's -89.49%.

MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор