PortfoliosLab logo
Сравнение CPNG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPNG и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPNG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.41%
48.95%
CPNG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

0.09

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CPNG:

0.38

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CPNG:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.05

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CPNG:

0.29

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CPNG:

11.11%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CPNG:

36.71%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CPNG:

-53.54%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


CPNG

С начала года

6.64%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPNG
Ранг риск-скорректированной доходности CPNG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPNG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPNG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPNG: 0.09
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CPNG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPNG: 0.38
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CPNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPNG: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CPNG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPNG: 0.05
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CPNG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPNG: 0.29
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.54
CPNG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и VOO

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPNG
Coupang, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CPNG и VOO

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.54%
-9.90%
CPNG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и VOO

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
13.96%
CPNG
VOO